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【米国株】ダウ30工業株指数の上昇率が高いことに喜べない過去のデータが示す暴落の兆候

ダウの上昇率が高いことが話題になっています。

www.washingtonpost.com

 

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ダウの値幅として過去最高となっています。

上昇率もなかなかのものです。ここで一気に上昇の強気相場が来ると思ってしまうのは、かなり甘いです。

 

 

ダウの上昇率ランキング(2007-2018年)

Date

Price Open High Low Change %
13-Oct-08 9,387.61 8,462.42 9,501.91 8,462.42 11.08%
28-Oct-08 9,065.12 8,178.72 9,112.51 8,153.79 10.88%
23-Mar-09 7,775.86 7,279.25 7,789.24 7,279.25 6.84%
13-Nov-08 8,835.25 8,281.14 8,898.41 7,947.74 6.67%
21-Nov-08 8,046.42 7,552.37 8,121.45 7,392.27 6.54%
10-Mar-09 6,926.49 6,547.01 6,951.50 6,547.01 5.80%
26-Dec-18 22,878.45 21,857.73 22,878.45 21,713.35 4.98%
24-Nov-08 8,443.39 8,048.09 8,624.27 8,023.32 4.93%
16-Oct-08 8,979.26 8,577.04 9,073.64 8,176.17 4.68%
30-Sep-08 10,850.66 10,371.58 10,922.03 10,371.58 4.68%
20-Oct-08 9,265.43 8,852.30 9,305.89 8,799.49 4.67%
30-Nov-11 12,045.68 11,559.27 12,045.68 11,559.27 4.24%
16-Dec-08 8,924.14 8,565.65 8,985.63 8,534.03 4.20%
9-Aug-11 11,239.77 10,810.91 11,251.08 10,588.55 3.98%
26-Aug-15 16,285.51 15,676.26 16,303.75 15,676.26 3.95%
11-Aug-11 11,143.31 10,729.85 11,278.90 10,729.85 3.95%
10-May-10 10,785.14 10,386.18 10,880.14 10,386.18 3.90%
18-Sep-08 11,019.69 10,609.01 11,149.07 10,403.75 3.86%
11-Mar-08 12,156.81 11,741.33 12,205.98 11,741.33 3.55%

さて、この表をみれば気づきますが、2008年の上昇率が際立っていて、2008年に投資していればさも儲かったように見えますよね。

 

2008 年の年表をちょっと見てみましょうか。
年初来 モノライン問題が発覚
2 月 13 日 緊急経済対策法(HR5140)が成立、総額 1680 億ドル
3 月 14 日 ベアースターンズの資金繰り悪化、FRB が救済措置、米 JP モルガンが救済買収
7 月 11 日 米中堅地銀インディマックが破綻
7 月 13 日 ポールソン財務長官等が、ファニーメイフレディマックへの支援策を発表
7 月 14 日 FRB が Regulation Z を改正、変動金利の広告規制導入
9 月 7 日 米財務省等が、ファニーメイフレディマックの国有化を発表
9 月 15 日 リーマン・ブラザーズが、連邦破産法第 11 条適用を申請
バンカメがメリルリンチを買収
9 月 22 日 ゴールドマン・サックスモルガン・スタンレーが銀行持株会社
9 月 25 日 米 S&L 最大手ワシントン・ミューチュアルが破綻、JP モルガン・チェースが買収
9 月 29 日 緊急経済安定化法(HR1424)が下院で否決され、ダウが史上最大の暴落
9 月 30 日 SEC(証券取引委員会)がサブプライム関連商品の時価会計適用中止を発表
10 月 3 日 緊急経済安定化法が下院での再審議で可決、公的資金による不良債権買い取り

 

 

そう、2008年はリーマンショックが起こった年で2007年からサブプライムローンで下げの中にあった年です。

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過去をみるときに、2008年はさげているようにしか見えませんが、この中に歴代の上昇率を誇る上げの日があったわけです。

 

次に、上昇幅で見てみましょう

Date

Price Open High Low Change % chage
13-Oct-08 9,387.61 8,462.42 9,501.91 8,462.42 11.08% 936.420
28-Oct-08 9,065.12 8,178.72 9,112.51 8,153.79 10.88% 889.350
26-Mar-18 24,202.60 23,825.74 24,232.30 23,741.22 2.84% 669.400
26-Aug-15 16,285.51 15,676.26 16,303.75 15,676.26 3.95% 619.070
28-Nov-18 25,366.43 24,832.84 25,368.93 24,832.84 2.50% 617.700
6-Feb-18 24,912.77 24,085.17 24,946.23 23,778.74 2.33% 567.020
13-Nov-08 8,835.25 8,281.14 8,898.41 7,947.74 6.67% 552.590
16-Oct-18 25,798.42 25,351.53 25,817.68 25,351.53 2.17% 547.870
7-Nov-18 26,180.30 25,788.46 26,200.14 25,765.88 2.13% 545.290
23-Mar-09 7,775.86 7,279.25 7,789.24 7,279.25 6.84% 497.480
21-Nov-08 8,046.42 7,552.37 8,121.45 7,392.27 6.54% 494.130
30-Nov-11 12,045.68 11,559.27 12,045.68 11,559.27 4.24% 490.050
30-Sep-08 10,850.66 10,371.58 10,922.03 10,371.58 4.68% 485.210
9-Mar-18 25,335.74 25,004.89 25,336.33 25,004.89 1.77% 440.530
30-Oct-18 24,874.64 24,482.04 24,906.68 24,415.69 1.77% 431.720
9-Aug-11 11,239.77 10,810.91 11,251.08 10,588.55 3.98% 429.920
10-Apr-18 24,408.00 24,198.95 24,511.35 24,198.95 1.79% 428.900
11-Aug-11 11,143.31 10,729.85 11,278.90 10,729.85 3.95% 423.370
18-Dec-14 17,778.15 17,367.85 17,778.40 17,367.85 2.43% 421.280

暴落のあった2008年が上位にいるのがわかります。

 

逆に値下がり率のランキングです。

Date

Price Open High Low Change % chage
15-Oct-08 8,577.91 9,301.91 9,301.91 8,516.50 -7.87% -733.080
1-Dec-08 8,149.09 8,826.89 8,826.89 8,123.04 -7.70% -679.950
9-Oct-08 8,579.19 9,261.69 9,522.77 8,523.27 -7.33% -678.910
29-Sep-08 10,365.45 11,139.62 11,139.62 10,266.76 -6.98% -777.680
22-Oct-08 8,519.21 9,027.84 9,027.84 8,324.07 -5.82% -526.000
20-Nov-08 7,552.29 7,995.53 8,224.35 7,464.51 -5.56% -444.990
8-Aug-11 10,809.85 11,433.93 11,433.93 10,779.05 -5.55% -634.760
7-Oct-08 9,447.11 9,955.42 10,205.04 9,391.67 -5.11% -508.390
19-Nov-08 7,997.28 8,420.69 8,534.34 7,967.33 -5.07% -427.470
5-Nov-08 9,139.27 9,616.60 9,628.15 9,086.06 -5.05% -486.010
6-Nov-08 8,695.79 9,134.01 9,216.37 8,607.14 -4.85% -443.480
12-Nov-08 8,282.66 8,684.52 8,684.52 8,235.66 -4.73% -411.300
10-Feb-09 7,888.88 8,269.36 8,293.17 7,835.83 -4.62% -381.990
10-Aug-11 10,719.94 11,227.92 11,227.92 10,662.04 -4.62% -519.830
5-Feb-18 24,345.75 25,337.87 25,520.53 23,923.88 -4.60% -1,175.210
15-Sep-08 10,917.51 11,416.37 11,416.37 10,849.85 -4.42% -504.480
4-Aug-11 11,383.68 11,893.79 11,893.79 11,365.74 -4.31% -512.760
2-Mar-09 6,763.29 7,056.48 7,056.48 6,736.69 -4.24% -299.640
8-Feb-18 23,860.46 24,902.30 24,903.68 23,849.23 -4.15% -1,032.890

 

値下がり幅のランキングです。

Date

Price Open High Low Change % chage
5-Feb-18 24,345.75 25,337.87 25,520.53 23,923.88 -4.60% -1,175.210
8-Feb-18 23,860.46 24,902.30 24,903.68 23,849.23 -4.15% -1,032.890
10-Oct-18 25,598.74 26,441.73 26,441.73 25,593.65 -3.15% -831.830
4-Dec-18 25,027.07 25,752.56 25,773.12 25,008.11 -3.10% -799.360
29-Sep-08 10,365.45 11,139.62 11,139.62 10,266.76 -6.98% -777.680
15-Oct-08 8,577.91 9,301.91 9,301.91 8,516.50 -7.87% -733.080
22-Mar-18 23,957.89 24,526.01 24,526.01 23,938.74 -2.93% -724.420
1-Dec-08 8,149.09 8,826.89 8,826.89 8,123.04 -7.70% -679.950
9-Oct-08 8,579.19 9,261.69 9,522.77 8,523.27 -7.33% -678.910
2-Feb-18 25,520.96 26,061.79 26,061.79 25,490.66 -2.54% -665.750
24-Dec-18 21,792.20 22,317.28 22,339.87 21,792.20 -2.91% -653.170
8-Aug-11 10,809.85 11,433.93 11,433.93 10,779.05 -5.55% -634.760
24-Jun-16 17,400.75 17,946.63 17,946.63 17,356.34 -3.39% -610.320
24-Oct-18 24,583.42 25,172.88 25,306.23 24,533.19 -2.41% -608.010
12-Nov-18 25,387.18 25,959.33 25,966.71 25,340.51 -2.32% -602.120
24-Aug-15 15,871.35 16,459.75 16,459.75 15,370.33 -3.57% -588.400
6-Apr-18 23,932.76 24,373.60 24,434.40 23,738.20 -2.34% -572.460
7-Dec-18 24,388.95 24,918.82 25,095.62 24,284.78 -2.24% -558.720

 

値下がり率ではまだ2008年のほうが上ですね。暴落時はボラティリティが高まることがわかります。

最近の株高を背景にして、値下がり幅でみると過去最大クラスのものが複数出てきてますね。

 

ショートでもこういった日があるせいで勝ちにくい相場となっていました。

だから、相場が閑散として誰もいないということになるわけです。

売りも、買いもだれもいない市場。

また来るのかもしれませんが、強気に転換はしにくいですね。